domingo, 19 de mayo de 2013

Backtesting "Sube y Baja" Resultados Finales.

Qué tal Amigos.

Tengo los resultados finales del testeo al sistema Sube y Baja y acá están las estadísticas finales.

Resultados Finales.

Instrumento: EUR/USD.
Período: 2001-Marzo 2013.
Temporalidad: Diaria.



Operaciones: 413.
Ganadoras: 219 (53%).
Perdedoras: 194 (47%).

Beneficio Medio: $362,9.
Pérdida Media: $250,5.

Ratio Beneficio-Riesgo: 1,4.
Esperanza Matemática: 74,7.


Conclusiones:

  • El sistema es ganador considerando sus resultados estadísticos. Sin embargo - y como todo sistema- NO ESTÁ AJENO DE RACHAS PERDEDORAS (de hecho, el gráfico muestra el año 2013 como una etapa desfavorable).

  • Me agrada la simplicidad de las entradas, siento que en ese aspecto se adecúa a mi perfil de buscar SENCILLEZ. Sin embargo tengo consideraciones para testear a futuro en pro del perfeccionamiento de la técnica (considerar semana de noticias, movimientos de stop son las principales ideas en mente).
Pasos a Seguir.

  • Testear en simultáneo más cruces de divisas para asemejar mucho más a lo que haría en la realidad. Este testeo contará a partir del año 2009 pues mi prioridad es tener datos lo más ACTUALES POSIBLES.

  • Aprender bien el traspaso de datos del Forex Tester a la planilla de Forex Duet para compartir los resultados con tutores y compañeros de la academia y estar abierto a recibir sugerencias.
Saludos a todos y estamos actualizando nuevas novedades.


martes, 7 de mayo de 2013

Backtesting Sistema "Sube y Baja" Parte 6.

Qué tal amigos.

Ya llevo 300 operaciones testeadas del sistema SyB y acá les dejo los resultados.

Instrumento testeado: EurUsd.
Período: 2001-2009.






Resultados Parciales.

Operaciones: 300.
Ganadas: 162 (54%)
Perdidas: 138 (46%).
Beneficio Medio: 266,65
Pérdida Media: 186,55.

Ratio Beneficio/Riesgo: 1,4.
Esperanza Matemática: 58,18.


Conclusiones.

El backtesting sirve para tener conciencia de que existen momentos buenos y malos. En este tramo tuve una mala racha pero lo importante a la larga es que las buenas rachas sean más prominentes que las fallidas...creo que es un principio que tengo que internalizarlo.

Creo que le encuentro sentido a la importancia de la gestión del riesgo y monetaria ya que gracias a eso el sistema puede aguantar rachas tan nefastas como la que he  tenido ahora..Además, la ley de los grandes números tiene también sentido ya que a mayor cantidad de operaciones, vemos que a la larga se impone el balance positivo cuando el sistema es ganador.

Saludos y estamos en contacto para nuevas actualizaciones.

lunes, 6 de mayo de 2013

Backtesting Sistema "Sube y Baja" Parte 5.

Qué tal amigos.

Tras un fin de semana descansando en casa de mi familia he retomado el testeo del sistema Subr y Baja. Los nuevos resultados son los siguientes:

Instrumento Testeado: EURUSD
Período: 2001-2008.
Temporalidad: Diaria.



Resultados Parciales.

Operaciones: 250.
Ganadas:140 (56%).
Perdidas: 110 (44%).
Beneficio Medio: 237,65
Pérdida Media: 158,10.

Ratio Beneficio/Riesgo: 1,5
Esperanza Matemática: 63,52
 


Conclusiones.

No sé que decir...en el tramo anterior tuve rachas negativas importantes y ahora he tenido rachas muy buenas (es cosa de ver el gráfico)...Quizas darle valor a la perseverancia de mantener el sistema sin contaminarlo..es incómodo ser autorreferente en estos temas pero por los resultados veo que la perseverancia en un sistema ganador más la buena gestión monetaria me tienen en este tramo con resultados muy satisfactorios.

Saludos a todos y estaré actualizando más info.

miércoles, 1 de mayo de 2013

Backtesting Sistema "Sube y Baja" Parte 4.



 

Qué tal amigos.

Acá les dejo los resultados de lo que va del testeo al sistema Sube y Baja.

Instrumento testeado: EUR/USD.
Período: 2001-2006.





Resultados parciales.

Operaciones: 200.
Ganadas: 111 (56%).
Perdidas: 89 (44%).
Beneficio Medio: 182,65.
Pérdida Media: 137

Ratio Beneficio/Riesgo: 1,3.
Esperanza Matemática: 41,6.


Conclusiones: Este tramo ha sido lejos el más complicado. He tenido pérdidas importantes y consecutivas (ver el gráfico entre 161 y 181 aprox). Por lo mismo tengo anotadas algunas ideas para contrarrestar eso como mover el stop. Pero siguiendo el proceso como corresponde..SÓLO ANOTARLOS y no contaminar este backtesting que a pesar de todo aún muestra resultados ganadores.

Saludos y ya tendré nuevas novedades.

martes, 30 de abril de 2013

Backtesting "Sube y Baja" Parte 3.

Hola Amigos.

Sigo con el testeo del sistema SyB y los nuevos resultados son:

Instrumento: EUR/USD.

Período testeado: 2001-2004.





Resultados Parciales.

Operaciones: 150.
Ganadas: 87 (58%).
Perdidas: 64 (42%).
Beneficio Medio: 168,6.
Pérdida Media: 111,9.

Ratio Beneficio/Riesgo: 1,5
Esperanza Matemática: 50,79.


Conclusiones: En este tramo creo que tuve momentos duros. Varias pérdidas consecutivas que, comparando con los resultados anteriores, hacen que baje el porcentaje de aciertos (elemento fundamental de este sistema considerando que tomo ganancias al final de la semana).

De todas maneras, estoy muy conforme con la curva que me da el balance y que comparto con uds. pues como verán, es claramente ascendente en el largo plazo y eso es bastante a la larga.

Saludos y ya tendremos nuevas actualizaciones.

domingo, 28 de abril de 2013

Backtesting Sistema "Sube y Baja" Parte 2.

Qué tal Amigos.

Me siento contento de haber tenido un fin de semana muy productivo para el trading y dentro de las tareas cumplidas está completar mis primeras 100 operaciones del testeo del sistema SyB. De inmediato comparto resultados.

Instrumento testeado:EUR/USD (Diario).
Periodo testeado: Enero 2001-Diciembre 2003.





Resultados.

Operaciones totales: 100.
Operaciones ganadas: 63 (63%).
Operaciones perdidas: 37 (37%).
Beneficio Medio: $146,8.
Pérdida Media: $ 86,2.

Esperanza matemática: 60,6.
Ratio Beneficio/Riesgo: 1,7.

Conclusiones.

Me siento de verdad muy cómodo con el sistema y me gusta mucho el no permanecer dentro del mercado tanto tiempo (de hecho, cierro la operación al terminar la semana). Aún falta mucho testeo, seguimos con la cabeza fría pero siento que el sistema va por buen camino.

Saludos y pronto compartiré con uds. nuevas actualizaciones.

Backtesting I Sistema "Sube y Baja".

Qué tal Amigos.

He empezado a testear mi sistema "Sube y Baja" e inmediatamente comparto con uds.lo que va del proceso.

Resutados Parciales.

Instrumento testeado: EUR/USD.
Periodo: (Enero 2001-Junio2002).
Operaciones: 50.

Ganadas: 31 (62%)
Perdidas: 19 (38%).

Beneficio Medio: $92,5.
Pérdida Media: $67,5.

Esperanza Matemática: $31,7.
Ratio Beneficio/Riesgo: $1,4.


Conclusiones.

1.- Me tiene conforme el cambio que realicé de tomar ganancias o cerrar pérdidas al terminar la semana. Sé que psicológicamente me hará mejor pasar el fin de semana sabiendo ya si gané o perdí. En términos estadísticos, noto claramente cómo esta medida aumentó mi porcentaje de aciertos pero a su vez disminuyó el ratio.

2.- Guardando siempre cautela que falta mucho backtesting, por ahora estoy conforme con la evolución que tiene el balance. Su curva es ascendente pese a momentos de malas rachas que en todo caso son de lo normal observando curvas de otros sistemas ganadores que han compartido algunos compañeros de la academia.

Por ahora lo dejamos hasta aquí y ya actualizaré el testeo con más datos...¡¡Saludos a todos!!

sábado, 27 de abril de 2013

Sistema "Sube y Baja".

Qué Tal Amigos.

Como primer paso de esta nueva etapa en mi camino de trader, quiero compartir el sistema que definitivamente he decidido probar tras testear varios sistemas ya ganadores pero que no se adecuaban a mi perfil...De paso, avisar que uno de esos es el de Jesús Gómes, el sistema "Adp" y sí..ES GANADOR (jaja).

Este sistema lo he bautizado "Sube y Baja" y su histori es que hace dos años ya lo ocupaba cuando tomé otro curso de forex (de calidad muy baja la verdad) y si bien tenía este sistema que siempre me acomodó, créanme que el motivo para desecharlo fue que "era muy sencillo y que para mí esto del análisis técnico debía ser más intelectualoide"..Una soberana estupidez y que confirmo con todo lo que he aprendido en la Academia.

He decidido backtestear este sistema otra vez pero con una modificación tras observar un detalle que tenía...pero qué mejor que ir al grano y explicarles de qué se trata.

Sistema SUBE Y BAJA.

Hipótesis 1: El gráfico diario presenta movimientos bastante "limpios" para leer.
 Hipótesis 2:El mercado tiene una dirección clara durante la semana. Sin embargo a la siguiente semana se puede dar vuelta...En conclusión: Cada semana es un capítulo aparte.

Objetivo del sistema: Aprovechar la dirección que el mercado tomará en cada semana, y al final de esta tomar ganancias pues la siguiente es una historia nueva.

Plan de Trading.
Temporalidad: Diaria.

Instrumentos: Aquellos que presenten gráficos "leíbles". Es decir, que presenten claramente momentos tendenciales claros, alguna consolidación, y cambio de tendencia. Aquellos que se muestran "muy desordenados" prefiero evitarlos pues el sistema busca entradas a favor de tendencias.
(Ojo: Eso es en teoría y se está backtesteando por ahora el EUR/USD).

Indicadores: Ninguno.

Definición vela de Subida: Para definir una vela de subida o bajada, apelaré al cuerpo de la vela. Si el MÍNIMO del cuerpo de una vela es SUPERIOR al mínimo del cuerpo de la vela anterior, se considerará DE SUBIDA.






Definición vela de bajada: Es aquella cuyo MÁXIMO del cuerpo es INFERIOR al máximo del cuerpo de la vela anterior.








PLAN DE TRADING.

Entrada: Cuando un movimiento alcista rompe el máximo del movimiento bajista en menor cantidad de velas...COMPRAR en el MÁXIMO del movimiento bajista reciente. (mecánica inversa para vender).


Salida: Al tocar Stop Loss o al término de la semana (en ese instante me salgo del mercado pensando que la siguiente es una historia completamente distinta).

Gestion del Riesgo: 1% por operación.

Gestión Monetario: Objetivo semanal: 1,5%; Objetivo Mensual: 6%.

Con el tiempo compartiré resultados del testeo y nuecas novedades de este sistema.

Saludos.

viernes, 26 de abril de 2013

De regreso al blog.

Que tal amigos.

Estuve durante un tiempo alejado del blog pero nunca del trading. Este periodo fue algo silencioso tras tomar conciencia de los fundamentos que la Academia plantea para ser consistentes. Conocer nuestro perfil, ojalá tener un sistema propio, backtestearlo bien y luego recién lanzarse a los leones.

Aprovecho de agradecer a Jesús Gomez, nuestro compañero de academia que tiene un muy buen blog el cual sigo y además ya esta tradeando en real. El no tuvo problemas en aconsejarme y me ha hecho ver la importancia de mostrar mis errores sin miedos.

Por esto último aviso desde ya, prepárense para presenciar muchos errores pero harto aprendizaje. La idea es compartir con Uds. Mis ideas de sistema, backtesting, y todo lo relacionado con este hermoso camino que de corazón quiero emprender con éxito.

Un abrazo y estamos en contacto.

lunes, 25 de febrero de 2013

Idea de Trading: CAD/CHF 25-02.13

Orden Pendiente en el CADCHF.

El día recién pasado ha hecho un martillo con clara vela de rechazo y en zona de soporte. Por lo tanto tengo una orden pendiente para entrar en largo.

domingo, 24 de febrero de 2013

Operación Fallida: GBP/USD 24-02-13

Operación Fallida GBP/USD 24 Febrero 2013.

Lamentablemente el precio ha alcanzado el Stop en esta operación hecha el Jueves recién pasado. Sin embargo en esta operación específica saco una importante conclusión: No Entrar en una clara zona de soporte.

En el siguiente gráfico he marcado la zona de soporte y queda claro que ingresé la orden cuando el precio ya había roto el soporte, cosa que Yuri aclaró en el webinario del Sistema Pinscher (video que ví cuando la operación ya estaba coriendo).

De todas maneras, esto es un camino y sólo sacar lecciones para seguir creciendo.

Saludos.

sábado, 23 de febrero de 2013

Backtesting Sistema Pinscher.

Testeando el Sistema Pinscher.

Aún falta muchísimo para tener un backtesting de calidad de por lo menos 300 datos (apenas llevo 50). Pero les dejo un resumen de como va la prueba hasta el momento.

Operaciones: 50.
%Aciertos: 58%.
%Pérdidas: 42%.

Mayor Racha ganadora: 5 operaciones.
Peor Racha perdedora: 3 operaciones.

Ratio Beneficio/Riesgo: 1,56
Esperanza Matemática: 54,9

Falta mucho por trabajar, pero en lo que llevo puedo sentirme satisfecho por ir soltándome de a poco a la psicología de trading que requiere este sistema. He notado que realmente requiere de paciencia en algunas operaciones y no apresurarse en mover el stop.

Ya iré actualizando datos que espero sean aún mejores para tradear este sistema al cual le tengo mucha confianza y además me sirve mucho dado mis horarios para entrar al mercado.

Saludos.



viernes, 22 de febrero de 2013

Proverbios para el Trading.

"Oye y no desprecies la instrucción de tu padre (mentor). Porque adorno de gracia serán a tu cabeza".
Proverbios 1:8-9.

Ya es Fin de semana, los mercados están cerrados y ahora a descansar del Fórex. Aunque quizás este sea el momento para que los que estamos aún en la etapa de aprendizaje podamos reflexionar de lo que es el trading.

En virtud de esto, es que quiero compartir con uds. (ojo, sin ningún afán de proselitismo religioso ni nada por el estilo) unas citas -específicamente versículos- de un libro tan sabio como lo es la Biblia.

Me refiero a Proverbios, un libro con muchos consejos y que, en mi búsqueda por complementar el trading con actividades que aporten a la psicología que necesito para realizar bien la actividad, creo que puede dejar bastante sabiduría para quienes nos hemos integrado a esta actividad.


La Necesidad de un mentor.

El texto que he insertado al inicio de este post me parece interesante para aplicar en el trading desde el punto de vista de tener a una persona más sabia que nosotros que nos instruya en la actividad.

Como todo en la vida, existen dos tipos de personas que buscan aconsejarnos de las cosas: Están los que apelan a una especie de pánico, quienes nos dicen que "hagamos esto, estudiemos esto otro, y que sigamos tal camino" casi porque de no hacerlo se nos va a venir el mundo encima.

En el trading, eso es muy normal. Yo teniendo seguramente mucho menor experiencia que compañeros y mentores en el Forex, pasé por la etapa de leer mucho diario, escuchar a muchos economistas e incluso traders prometiendo que te ganarás el cielo  si sigues las predicciones que ellos dicen.

A estas personas, sinceramente prefiero no enjuiciarlas en cuanto a sus intenciones, más bien preferiría autoanalizarme y detectar en qué me ayudan ellos a mí, y creo que su ayuda está en ofrecerme una victoria relativamente rápida, lo netamente material, y que a primera vista se ve muy atractivo aunque eso signifique depender completamente de lo que ellos crean correcto.

Por otro lado, están los mentores, aquellos que, de partida, tienen la experiencia de lo que buscas y sueñas. Además, son personas que al ser igual de soñadoras que tú y, además haber conseguido lo que tú buscas, han pasado los obstáculos que hoy estás enfrentando.

A diferencia de los "primeros consejeros". Éstos te advierten desde un principio la idea de un proceso, y por lo tanto no se puede legar al éxito previo esfuerzo, dedicación y mucha perseverancia.

En este caso, aplica muy bien la frase de que el verdadero mentor enseña a pescar y no te da siempre el pescado en la boca, con el fin de que llegue el momento en que cada uno de nosotros pueda abrir alas pos sí mismo en el logro de los objetivos.

En lo personal, y creo que es el camino para todos los que estamos siguiendo el camino del trading, el seguir a un mentor acorta la vuelta en círculo que es el buscar información interminablemente. Ahora, viene el siguiente paso que es dejar a un lado el ego y abrirnos a escuchar los consejos, a estar siempre dispuestos a aprender con la convicción de que será para nuestro bien.

Evolucionemos en el trading y no olvidemos la importancia de actuar con sabiduría, dejando a un lado toda soberbia que nos lleve a la quimera de creernos más poderosos que el mercado, y qué mejor que sabiendo recibir los consejos de los que saben.